求助！！时间序列不存在自相关性，怎么做ARCH效应检验呢

张霞6 发表于 2020-11-24 17:33
请问应该如何处理呢

我就会找相关的变数另建模型，不会用ARMA模型建立均數方程式。

冰枫冷羽 发表于 2020-7-15 04:31
把原序列当成残差就行了

您好，我想问一下，只有TARCH模型的时候他该怎样预测未来呢，是直接预测异方差吗，

vampire- 发表于 2020-12-16 10:33
您好，我想问一下，只有TARCH模型的时候他该怎样预测未来呢，是直接预测异方差吗，

如果你用软件的话，像R语言，就有直接的命令，如果要自己编，可以参考下面AR的预测过程，https://bbs.pinggu.org/thread-7995897-1-1.html

冰枫冷羽 发表于 2020-12-21 09:55
如果你用软件的话，像R语言，就有直接的命令，如果要自己编，可以参考下面AR的预测过程，https://bbs.pin ...

还想问个问题就是。。GARCH模型一般怎样评价它的回归效果呀，现在发现模型系数P不显著，，，这模型还能调整吗感谢！！

vampire- 发表于 2020-12-21 17:11
还想问个问题就是。。GARCH模型一般怎样评价它的回归效果呀，现在发现模型系数P不显著，，，这模型还能调 ...

GARCH一般用来估计波动率用，系数不显著的话有很多方面的原因了，比如样本够不够？样本频率是什么样的？是不是存在ARCH效应等，如果存在ARCH效应，可以尝试下增加数据量

冰枫冷羽 发表于 2020-12-22 12:45
GARCH一般用来估计波动率用，系数不显著的话有很多方面的原因了，比如样本够不够？样本频率是什么样的？是 ...

好滴！昨晚改了阶数，终于显著了

vampire- 发表于 2020-12-22 16:52
好滴！昨晚改了阶数，终于显著了

你好请问下你改的什么阶数呢，garch阶数吗，能不能加个QQ详细聊一下

艺仙仙仙 发表于 2020-7-13 16:16
检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现 ...

请问你最后怎么解决的呀？我现在也遇到了这个问题

冰枫冷羽 发表于 2020-7-18 13:00
私信哈

你好，请问这个具体应该怎么做呀