D.W.Test

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

老师,您好!!

我知道,关于这类回归  y  y(-1) x1 x2 x3, 是不可以用DW检验的,因为有y的滞后项.

但是,请问老师, y x1 x2 x3 ar(1),是否可以用DW检验呀?

谢谢您!

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：test Est DW检验 滞后项 test

有滞后项，DW检验好像是无效的，在高铁梅的书上这么讲的。

二楼说的是对的 2# nlm0402

谢谢斑竹和老师了!!多谢!

兄弟，跟你说吧。正解是：
你说的第一个如果要检验Autocorrelation的话，只能用Durbin h test, （Auto-regressive models都是用这个test).
你说的第二个如果要检验Autocorrelation的话，可以使用DW test. 检验Autocorrelation还可以使用：Breusch-Godfrey LM test, Box-Pierce test.
希望对你有帮助。

谢谢楼上的回复. 其实我清楚记得第一个例子是不可以做DW检验的,我当时是用LM 检验.但是第2个例子就不是很清楚了.没有做过,所以开帖子问一下的.