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楼主: 唐伯小猫

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[Eviews软件操作与计量应用] D.W.Test [推广有奖]

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楼主

唐伯小猫 发表于 2010-9-12 02:14:23 |AI写论文

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老师,您好!!

我知道,关于这类回归 y y(-1) x1 x2 x3, 是不可以用DW检验的,因为有y的滞后项.

但是,请问老师, y x1 x2 x3 ar(1),是否可以用DW检验呀?

谢谢您!

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关键词：test Est DW检验滞后项 test

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心若向阳，无畏悲伤。

沙发

nlm0402 发表于 2010-9-13 07:15:49

有滞后项，DW检验好像是无效的，在高铁梅的书上这么讲的。

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藤椅

ermutuxia 发表于 2010-9-13 14:08:52

二楼说的是对的 2# nlm0402

板凳

唐伯小猫 发表于 2010-9-15 06:39:32

谢谢斑竹和老师了!!多谢!

心若向阳，无畏悲伤。

报纸

Ckwang2 发表于 2010-9-16 16:28:47

兄弟，跟你说吧。正解是：
你说的第一个如果要检验Autocorrelation的话，只能用Durbin h test, （Auto-regressive models都是用这个test).
你说的第二个如果要检验Autocorrelation的话，可以使用DW test. 检验Autocorrelation还可以使用：Breusch-Godfrey LM test, Box-Pierce test.
希望对你有帮助。