VAR模型的方差分解

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脉冲响应函数描述的是VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解(variance decomposition)是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化(通常用方差来度量)的贡献度，进一步评价不同结构冲击的重要性。因此，方差分解描述了对VAR模型中的变量产生影响的每个随机扰动的相对重要性的信息。

脉冲响应函数是随着时间的推移，观察模型中的各变量对于冲击是如何反应的，如果我们想分析变量之间影响关系的重要性，那么我们就可以借助方差分解的方法。比如说，我们建立了3个变量的VAR(p)模型。现在我们想研究第1个变量在未来的变动中（通过方差来衡量）除了受到自身冲击影响外，另外两个变量对其的影响。那么我们就可以借助方差分解的方法。方差分解可以分析，在给定未来m期，第1个变量的自身以及其他两个变量分别对第1个变量未来m期变动的贡献程度。不过，方差分解同样面临着脉冲响应函数的所面临的问题，即会受到变量的排序的影响。但是脉冲响应函数与方差分解是检验经济变量之间关系的有用工具。

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关键词：VAR模型 方差分解 AR模型 VaR composition

请问我这样的脉冲结果有意义吗？

南十字1128 发表于 2020-7-24 01:48
请问我这样的脉冲结果有意义吗？

有呀，为什么没有？

南十字1128 发表于 2020-7-24 01:48
请问我这样的脉冲结果有意义吗？

这结果明显有问题 数据处理的不到位

小树林儿 发表于 2020-7-26 10:22
这结果明显有问题 数据处理的不到位

有什么问题？

冰枫冷羽 发表于 2020-7-26 14:43
有什么问题？

如果一个变量的冲击造成另一个变量的影响是每一期都变方向，正负交替剧烈波动。这样的影响关系。。。我反正是没遇到过 可能孤陋寡闻了

小树林儿 发表于 2020-7-26 17:06
如果一个变量的冲击造成另一个变量的影响是每一期都变方向，正负交替剧烈波动。这样的影响关系。。。我反 ...

从脉冲响应表达式来看并非不可能，高铁梅老师那本书上有个例子就有这种，可以看下

冰枫冷羽 发表于 2020-7-26 18:33
从脉冲响应表达式来看并非不可能，高铁梅老师那本书上有个例子就有这种，可以看下

咋说呢这种图 很难解释他的经济含义

置信区间包括0了，说明影响不显著

雨と猫 发表于 2021-5-20 17:11
置信区间包括0了，说明影响不显著

为什么呢，是指从0开始就算 置信区间包括0了吗