一般的多元回归之前要不要对变量进行平稳性检验？

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最近研究较多的是时间序列的协整分析，今天突然想到一个问题：如果要做一个简单的多元回归，例如销售额与收入、广告投入等因素的关系。要不要对这三个变量进行时间序列的平稳性检验？
    我看到的多元回归的文章貌似都没有平稳性检验这一步骤，不少计量的书上讲到多元回归的时候也没有提到之前要做平稳性检验。但是做这个多元回归肯定要用到，例如某公司1978-2008的销售额数据，收入数据，广告投入数据等等，这些应该都是时间序列数据吧
    请高手讲解一下，我现在有些迷糊了。。。。多元回归之前到底要不要对变量进行平稳性检验呢？

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关键词：平稳性检验 多元回归 平稳性 1978-2008 时间序列数据 销售额 文章 广告

计量经济学是要经济理论作基础的，如果理论上存在着“虚假回归”的可能性，那就要进行平稳性检验。仅供参考！！

同问啊， 看易丹辉和张晓彤书上讲多元的时候都没有平稳性检验

我最近也遇到这样一个问题。一个因变量和三个解释变量都是平稳的，而只有一个解释变量是不平稳的，请教大家，该怎么解决呢？谢谢

我也想知道这个问题的答案，越搞越糊涂了而且我觉得不只是多元线性回归，就连简单的一元线性回归来说，比如1978年-2008年的居民消费支出Yt与居民可支配收入Xt之间的回归，首先Yt与Xt肯定都是非平稳的时间序列，但是在做这两者的回归的时候，也没提平稳性检验的事就直接建立了两者之间的回归模型。虽然我们知道他们之间的回归肯定不是虚假回归，是有实际意义的。但是很多情况下我们对于两组时间序列数据之间存在的回归是否属于虚假回归是不知道的，那该怎样区分呢？？

有的书上说协整检验必须同阶单整，有的书上说不必，只要各自单整就可以了

迷茫中~求解~等待大牛！

alexalan 发表于 2010-12-9 20:34
我最近也遇到这样一个问题。一个因变量和三个解释变量都是平稳的，而只有一个解释变量是不平稳的，请教大家 ...

这样的不需要做单位根检验，直接回归即可。

被解释变量不平稳怎么办

yuzhigang_1983 发表于 2012-1-5 21:59
这样的不需要做单位根检验，直接回归即可。

如果被解释变量是不平稳的，而解释变量均是平稳的，此时该怎么办呢？请假大牛。