求助:关于一个正态性的问题.

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计量经济学基础.古扎拉蒂. 似乎在讲随机误差时,说方程的最小二乘估计量是正态分布是由随机误差正态性促成的.但  计量经济分析(第5版)    威廉·H·格林的书好象讲其"渐近正态性" 不由随机误差分布决定. 哪个正确啊?是有渐近正态和正态 区别造成的吗.谢谢了先.

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关键词：计量经济学基础 计量经济分析 最小二乘估计 经济学基础 计量经济学 求助

有这么麻烦回答下吗?

渐进正态性不需要分布是正态分布，可以是一般的分布，只要满足独立性要求以及方差有限即可，所以后者说渐进正态性不由随机误差的“分布”决定

谢谢你了. 看看书, 感觉是正态与渐进正态的区别,  对于要求说明的,目前依照我学看也是很完整, 谢谢AGAIN.
对于格雷南德条件还有XX\n的条件间的关系我还要在看看.

因为我是学统计的，你所说的那两个条件才是渐进正态性的条件，我所说的独立性条件要求比这两个条件更宽一点 4# guorenda

其实，渐进要求大样本，否则都是空谈

好象是对于动态综列模型,和时间序列而言, 在满足其它条件下, 似乎独立行也不强要求了, 只要求数据列是平稳和遍历的, 就可以有一致性和渐近正态了. 格雷南德条件是数据表现良好的要求, 我还真不知道他与渐近正太有直接关系.