请教时间序列模型的问题

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我做了一个某省的收入和消费的时间序列模型，当检验残差序列平稳性的时候，EVIEWS里的残差数据（RESID）一直在变化是怎么回事，这样我检验的结果有时候平稳有时候不平稳，还有误差修正模型，我做出来的系数C是个负数，怎么回事呢？哪位好心人为我解解惑呀，不胜感激~~~

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关键词：时间序列模型 时间序列 误差修正模型 EVIEWS resid 请教 时间 模型 序列

要新建一个残差序列，在proc里面好像有，resid是储存最新的残差的，所以会变

787740190 发表于 2010-9-18 12:09
要新建一个残差序列，在proc里面好像有，resid是储存最新的残差的，所以会变

嗯  这个我懂了  多谢了  嘻

787740190 发表于 2010-9-18 12:09
要新建一个残差序列，在proc里面好像有，resid是储存最新的残差的，所以会变

我刚才做了回归的残差平稳性检验  但结果不平稳怎么办？

lanxinaaron 发表于 2010-9-18 16:10

787740190 发表于 2010-9-18 12:09
要新建一个残差序列，在proc里面好像有，resid是储存最新的残差的，所以会变

我刚才做了回归的残差平稳性检验  但结果不平稳怎么办？

还有就是检验残差的时候，滞后项怎么选择呢？我设为1的时候不平稳，但是设为0就平稳了    到底怎么做呢？这些问题真的很急  希望大家能帮我解惑  感谢~~

序列为AR（p）过程，滞后选p－1阶。基本是只要有一个滞后阶有一个检验方程通过就可以了

6# 787740190

真的很谢谢你的热心帮助，很感动。。。
还有我不明白的是我看的所有文献里关于建立收入和消费之间关系的模型都是利用协整和误差修正模型做，为什么我做的这个结果却要用自回归模型，而且自回归模型不是主要用来预测吗？我感觉并不适合用在收入和消费关系里。
真的弄不明白了

6# 787740190

真的很感谢你的热心帮助，无比感动。。。
还有我不明白的是我看的很多文献里都是用的协整和误差修正模型，做的残差也平稳，很正常，也都是收入和消费关系的模型，为什么我这个却出现了自回归，而且要用到自回模型做呢，自回归模型不是主要用来预测吗？我感觉用到收入和消费的关系问题是不是有点不适合呢？

学习了~~~

6# 787740190

没说要用自回归模型呀，ADF检验是基于AR(P)模型建立的。
长期关系模型中有残差有自相关很正常，不影响长期关系模型的使用，因为长期关系是揭示的一个静态关系，动态调整关系由误差修正模型来揭示。而且在存在协整关系的情况下，长期关系模型的参数估计有超一致性