在研究沪深300ETF期权的推出对标的资产波动率的影响，能不能用GARCH模型研究？

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这个是沪深300ETF的收益率波动图，（从2019年5月20日到2020年7月10日的数据），可以用GARCH模型研究沪深300ETF期权的推出对标的资产波动率的影响吗
想写这方面的论文，有没有比较懂的朋友

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 ETF期权 GARCH 沪深300 GARCH模型；沪深300ETF期权；波动率

请问楼主有2019.1.1开始的沪深300ETF期权波动率指数吗，有偿求数据

18244231766 发表于 2020-12-31 09:51
请问楼主有2019.1.1开始的沪深300ETF期权波动率指数吗，有偿求数据

没有哦，我用的是沪深300ETF的数据