VAR拟合度问题

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数据找了半天，做的是关于证券资产和银行业资产的VAR模型（用的一阶差分稳定序列），发现调整的拟合度adj. R^2竟然是负数-0.14，请教各位朋友这是怎么回事，该如何处理，谢谢

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关键词：VaR 拟合度 VAR模型 AR模型 一阶差分 VaR 拟合度

与ols最大的最别就在于，var其实在很大程度上不用去考虑，调整的拟合度adj. R^2，应该这不是var模型看重的侧重点，var最大好处在于预测，你可以将你的静态预测值求出来，然后和真实值拟合，看看预测的效果如何。