利率期货习题一只~多谢~

某银行承诺在3个月后向某客户发放一笔2000万美元的6个月期贷款，贷款利率为7%。为控制利率风险，该银行准备在欧洲美元期货市场上进行套期保值。此时欧洲美元市场上同业拆借的利率为4.6%，欧洲美元期货价格为95.2，每份合约面额为100万美元，期限为90天。
（1）问该银行应如何操作？
（2）如果3个月后欧洲美元同业拆借市场利率为5.3%，欧洲美元期货价格为94.6，该银行将收入或支付多少现金？
（3）如果没有套期保值，银行该次贷款的利差是多少？进行套期保值交易后的利差又是多少？

请给出详细解答，并说明（1）问中交易的欧洲美元期货合约是多少份？
多谢大家指点~~~会万福的噢~~~

这样的题目在厦大金融考研习题上有很多。你去找下，可以得到完整满意的答案。

2# 海博

你是说厦大金融考研的书，还是网上？为什么一定要是厦大，话说厦大离我很远呢~~呜呜~~~

求分享，让更多期货从业证书考试的人了解

1.预期利率下降，为减少风险，卖出利率期货2000万/100万=20份
2。利率是在银行同业利率的基础上，7%的利率应该是4.6%（同业利率）+2.4%。如果三个月后利率同业利率为5.3%，则该银行在现货贷款利率上损失5.3%+2.4%-7%=0.7%，贷款6个月损失利息额：20000000*0.7%/2=7000美元，三个月后期货市场上收益为：20000000*（5.4%-4.8%）/4=3000美元，实际损失4000美元，当然如果期货合约购买40份，损失会小一些。一楼的40份是根据贷款期限为6个月，而利率期货期限为3个月期才乘上2的。
3。没有套期保值，与市场利率差为（5.3%+2.4%）-7%=0.7%
4。套期保值后利率差为：（5.3%+2.4%）-7+（5.4%-4.8%）=0.1%