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联合证券-080221-程序化交易策略系列研究之一：趋势交易策略的参数选择

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深交所内部报告：数量化交易的现状与挑战
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量化交易：如何建立自己的算法交易

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量化交易策略:仓位与逆向

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共享两本讲量化交易策略的电子书

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量化交易：如何建立自己的算法交易[英文版]

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Quantitative Trading: How To Build Your Own Algorithmic Trading Business量化交易：如何建立自己的算法交易
by Ernie Chan (Author)
Hardcover: 208 pages Publisher: Wiley (November 17, 2008) Language: English ISBN-10: 0470284889 ISBN-13: 978-0470284889


Editorial ReviewsProduct Description
While institutional traders continue to implement quantitative (or algorithmic) trading, many independent traders have wondered if they can still challenge powerful industry professionals at their own game? The answer is "yes," and in Quantitative Trading, Dr. Ernest Chan, a respected independent trader and consultant, will show you how. Whether you're an independent "retail" trader looking to start your own quantitative trading business or an individual who aspires to work as a quantitative trader at a major financial institution, this practical guide contains the information you need to succeed.

From the Inside Flap
By some estimates, quantitative (or algorithmic) trading now accounts for over one-third of trading volume in the United States. While institutional traders continue to implement this highly effective approach, many independent traders—with limited resources and less computing power—have wondered if they can still challenge powerful industry professionals at their own game? The answer is "yes," and in Quantitative Trading, author Dr. Ernest Chan, a respected independent trader and consultant, will show you how.
Whether you're an independent "retail" trader looking to start your own quantitative trading business or an individual who aspires to work as a quantitative trader at a major financial institution, this practical guide contains the information you need to succeed. Organized around the steps you should take to start trading quantitatively, this book skillfully addresses how to:
Find a viable trading strategy that you're both comfortable with and confident in

Backtest your strategy—with MATLAB®, Excel, and other platforms—to ensure good historical performance

Build and implement an automated trading system to execute your strategy

Scale up or wind down your strategies depending on their real-world profitability

Manage the money and risks involved in holding positions generated by your strategy

Incorporate advanced concepts that most professionals use into your everyday trading activities

And much more

While Dr. Chan takes the time to outline the essential aspects of turning quantitative trading strategies into profits, he doesn't get into overly theoretical or sophisticated theories. Instead, he highlights the simple tools and techniques you can use to gain a much-needed edge over today's institutional traders. And for those who want to keep up with the latest news, ideas, and trends in quantitative trading, you're welcome to visit Dr. Chan's blog, epchan.blogspot.com, as well as his premium content Web site, epchan.com/subscriptions, which you'll have free access to with purchase of this book. As an independent trader, you're free from the con-straints found in today's institutional environment—and as long as you adhere to the discipline of quantitative trading, you can achieve significant returns. With this reliable resource as your guide, you'll quickly discover what it takes to make it in such a dynamic and demanding field.

华尔街股市投资经典]

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【下载】《一次读完25本投资经典》PDF电子书

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第1部《聪明的投资者》  【美国】本杰明·格雷厄姆 {1894-1976}
    股市向来被人视为精英基本之地，华尔街则是衡量—个人智慧与胆识的决定性场所。如今活跃在华尔街的数十位身家上亿的投资管理人都自称为本杰明·格雷厄姆的信徒．因此格雷厄姆享有“华尔街教父”的美誉。格雷厄姆是“价值投资”的创始人，他的《聪明的投资者》一书为投资人提供了一个投资决策的正确思维模式，至今仍对全球金融业产生着深远的影响，成为理性投资的基石。

第2部 《巴菲特：从100元到160亿》   【美国】沃伦·巴菲特 {1930-}
         在《》杂志评出的“世纪八大投资高手”中，巴菲特名列第一位，他每年都要在自己创立并任公司主席兼行政总裁的伯克希尔·哈撒韦公司的年报中给公司的股东们写一封信，总结在过去一年中的成败得失。《巴菲特：从100元到160亿》就是由这些信件整理而成的，不少投资人和管理者都表示，阅读巴菲特向哈撒韦公司股东大会提出的报告时得到的教益，胜过任何一本金融教科书。

第3部 《战胜华尔街》       【美国】彼得·林奇 {1944-}
         如果说巴菲特是股市神坛中的偶像，那么被誉为“全球最佳选股者”的彼得林奇就是平民中的英雄，更加容易被普通投资大众所接受。这位前麦哲伦基金的基金经理备受世人推崇，他创造了共同基金管理人至今为止的最佳业绩——资产管理规模年平均投资回报率高达29%，蜚声金融界。《战胜华尔街》一书就是彼得林奇投资哲学的具体表现，投资者无疑将会从这部作品中汲取其投资策略的精华。

第4部 《金融炼金术》       【美国】乔治·索罗斯 {1930-}
         乔治·索罗斯号称“金融天才”，几十年来，他纵横金融市场、操作避险基金，狙击英镑、泰铢、港元，进出各国股市，斩获甚丰，成为全球知名的亿万富翁。学习索罗斯成为不少人的追求和梦想，而其多年的投资经验在《金融炼金术》里得到了完全的展现，读者可以从中欣赏到索罗斯如何分析个股，如何面对不利的市场行情及时调整对策，从而在风云变幻的金融市场中立于不败之地的精彩艺术。

第5部 《一个投机者的告白》   【德国】安德烈·科斯托拉尼 {1906-1999}
         被誉为“20世纪股市见证人”的安德烈·科斯托拉尼熟悉金融商品和证券市场上一切，他自称“证券交易所流动传教士”，德国两代股票交易族则尊称他为“证券交易所教父”。敢于公然承认自己是“一个投机者”的科斯托拉尼认为，真正的投机是艺术，必须长期投入，还必须有熟练地专业技巧，因此，他虽自认为“投机者”，人们却认为他是“投资家”，他的《一个投机者的告白》一书问世后随即风靡全世界

第6部 《证券分析》   【美国】本杰明·格雷厄姆 {1894-1976}
         本杰明·格雷厄姆作为一代宗师，他的证券分析学说和思想在投资领域产生了极为巨大的震动，影响了几乎三代重要的投资者。可以说是巴菲特、彼得林奇等人的启蒙大宗师。事实上，在他之前，证券分析根本算不上是一门行业。他的《证券分析》是金融界人士和投资界人士的必读书目。如果整个证券研究领域的书籍全部被焚毁了，仅仅凭借这样一本书，这个行业也必将重建。

第7部 《漫步华尔街》       【美国】伯顿·麦基尔 {1933-}
         投资已成为当今的一种生活方式，然而很多时候投资就开飞机一样危险。大多数投资者没有经过专业训练就盲目上阵，其结果可想而知了。在诸多投资方面的书中，伯顿·麦基尔的《漫步华尔街》一书可以说是为个人投资者提供简明的指引，从如何寻找有利的抵押贷款，如何规划个人退休账户，到如何选购个人保险、如何不受银行和经纪商剥削，无所不包，成为成千上万投资者所青睐的传世之作。

第8部 《华尔街45年》     【美国】威廉·戴尔伯特·江恩 {1878-1955}
         谈起任何证券投资的分析方法，如果不说说江恩的理论就不能称其为完整，这位传奇的证券交易巨匠，在诸多股民的心目中是一位预言大师。江恩在长期的投资生涯中积累了丰富的经验．创造了独特的投资理论和方法，他在股票和期货市场的骄人成绩至今无人可比。他在《华尔街45年》一书中提到的把时间与价格完美地结合起来的理论，至今仍为投资界人士津津乐道，新家推崇。

第9部 《怎样选择成长股》       【美国】菲利普·A·费舍 {1908-2004}
         作为一名一流的投资大师，费舍显得异常低调，以至于在一般投资者中并不知名，但是1959年他的名著《怎样选样成长股》一经出版，立时成为广大投资者必读的教科书，陔书随即成为《纽约时报》有史以来登上畅销书排行榜的第一部投资方面的著作。“成长股”这一概念也随着该书的畅销而成为投资者耳熟能详的名。追寻“成长股”的“成长型投资”更是自此成为了美国股市多年以来的主流投资理念之一。

第10部《克罗谈投资策略》       【美国】斯坦利·克罗 {1928-}
         很多投资者都梦寐以求地想在外汇期货市场赚取巨额的金钱，但大部分铩羽而归，怎样才能实现梦想呢?斯坦利·克罗这位股票期货市场上的传奇人物，是美国著名的九大期货交易大师之一，他那闪烁着智慧之光的市场投资理念，以及行之有效的投资原则，给人以深划的影响和启迪。《克罗谈投资策略》是其集30年交易经验而写出的精华，它让人们知道，成为赢家不一定要有神奇的分析能力，有时简单的策略也能制胜。

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第11部《艾略特波浪理论》       【美国】小罗伯特·鲁格劳特·普莱切特 {1940-}
         小罗伯特·鲁格劳特·普莱切特是世界上著名的波浪理论学者，在波浪理论的发展史上，他的功绩不可磨灭。他被《时机选择者文摘》称为“股票市场上首要的市场时机选择者之一”。这位“冠军市场预测家”不仅是“艾略特波浪研判的世界领袖”，而且是“美国第一流的艾略特波浪预测法的倡导者”。他的《艾略特波浪理论》，是波浪理论领域内的权威著作，值得所有对波浪感兴趣的人一读。

第12部《投资学精要》       【美国】兹维·博迪 {1943- }
由兹维·博迪、亚历克斯·凯恩、艾伦·J·马科斯三位当今世界极负盛名和极巨影响力的金融学巨匠撰写的《投资学精要》一书，精辟而准确地分析了投资学领域内的重要问题，包括证券组合理论、资产定价、固定收益证券、衍生金融工具和投资管理。阅读该书时，无需有太强的理论基础，也不必绞尽脑汁，作者对投资学基本知识简洁而透彻的讲解，能帮助诸多投资者树立正确的投资理念，轻松掌握投资的精要。

第13部 《金融学》     【美国】罗伯特·C·莫顿{1944- }
罗伯特·C·莫顿被称为“现代金融界的牛顿”，是1997年诺贝尔经济学奖的获得者。
他与博迪合著的《金融学》一书自1997年出版发行以来的使用证明，它有助于那些想学
习经济学、法律、数学的学生及经理人员对整个金融领域有一个全面的认识和深入的了解。这本花了6年时间写成的教科书填补了金融学领域的一个巨大空白．诸多权威学者及《金融时报》等专业报刊部对其推崇备至。

第14部《投资艺术》   【美国】查尔斯·艾里斯 {1941-}
查尔斯·艾里斯是投资管理思潮的先行者之一，在为专家理财服务机构提供咨询方面享誉全球，他所著的《投资艺术》一书是一本证券投资者的必读书，是当代最受推崇的投资名著。查尔斯·艾里斯似乎有一种奇特的本领，能把精深的现代投资组合理论转化为人们能够从容掌握的操作常识。这使得《投资艺术》一书在证券书海中别具一格，尤其是对于一名长线投资者，这是一本能让财富最大化的不可或缺的读物。

第15部《股市趋势技术分析》  【美国】约翰·迈吉 {1912～1987}
如果你手里拥有一本风险投资技术的书，你会惊奇地发现它们的主望参考书目上都赫然列有《股市趋势技术分析》一书的书名。如果你与华尔街交易人士接触，他们中会有许多热心人向你提及一本“历史悠久，非常重要的经典著作”，它就是《股市趋势技术分析》。约翰·迈吉被认为是技术分析领域里一名勇于创新的先锋战士，他的《股市趋势技术分析》一书被技术分析领域中的趋势及形态分析流派称为“圣经”。

第16部《笑傲股市》   【美国】威廉·欧奈尔 {1933- }
一般而言，投资股票要获取成功需要三项基本要件，即一套有效的选股策略、风险管理以及遵守上述两项要件的纪律。而威廉·欧奈尔就是因为遵守了上述三项基本要件而成为华尔街最顶尖的投资人。欧奈尔已经过检验的投资策略为他赢得了数百万忠诚的追随者，他的《笑傲股市》一书中所介绍的CANSLIM方法包含买入和卖出规则，以真实情况为依据而得出，被誉为是最佳投资系统方案。

第17部《金融市场技术分析》  【美国】约翰·墨菲 {1934- }
    约翰·墨菲作为技术分析界的大师级人物，对于技术分析的境界有独特的看法．他认
为技术分析的内涵远比用心拼凑的一组专业资料丰富，因为正是不同的研究途径和专业领域的美妙结合才造就了技术分析。1990年，约翰·墨菲将《期货市场技术分析》重新修订，并改名为《金融市场技术分析》。这本书将许多读者引入到市场分析这个奇妙的世界中，被誉为“当代市场技术分析的圣经”

第18部《资本市场的混沌与秩序》  【美国】埃德加·E·彼得斯 {1952- }
作为金融市场混沌理论研究方向的首要权威，埃德加·E·彼得斯首次提出了“分形市场假说”。20世纪90年代初期，随着以混沌理论为代表的现代分析科学理论的发展，人们开始逐步认识到资本市场的混沌与秩序，重新作更为深邃的层面为技术分析辩护，并在“社会系统在本质上是一个非线性的复杂系统”这一观点上达成一致。彼得斯所著的《资本市场的混沌与秩序》对进一步理解资本市场的混沌与分形理论有着重要的意义。

第19部《华尔街股市投资经典》  【美国】詹姆斯·P·奥肖内西 {1931一 }
在诸多金融人的心目中，华尔街无疑是一个惊心动魄的词汇。华尔街的真实面貌究竟是怎么样的？《华尔街股市投资经典》一书第一次对华尔街上最流行的投资策略进行了长期研究。该书作者詹姆斯·P·奥肖内西被《巴伦》杂志称为“击败世界的人”和“统计怪杰”，《高收益》杂志则称称其为“我们所遇见的最具有创见性的市场观察家之一”，他所著的《华尔街股市投资经典》一书广受金融界名人赞誉。

第20部《专业投机原理》  【美国】维克多·斯波朗迪 {1952— }
被《巴伦》杂志誉为“华尔街的终结者”的维克多·斯波朗迪是华尔街的风云人物，做了25年的基金管理人，是兰德管理公司的投资管理人。这位《华尔街日报》等媒体一直关注的金融焦点人物，在华尔街创下了从1978年到1989年连续12年投资赢利的战绩。那么，他是如何做到长盛不衰的呢？其答案可以在1992年被《商业周刊》评为“年度最佳商业图书”的《专业投机原理》里面找到

第21部《交易冠军》  【美国】马丁·舒华兹 {1945- }
从专业交易到散户投资人，都在寻找一种让他们迅速成功的“武功秘籍”，而若要以此为喻，舒华兹的《交易冠军》可算是“心法”，舒华兹在成为成功的专业交易员之前，曾经有10年的时间在股市中浮沉，最后，他终于使自己从经常遭逢亏损的状态转变成持续获利的交易员。本书翔实地记录了他如何成为华尔街顶尖操盘高手的真实故事，写出了操作者实战的技巧以及使他获得了数百万财富的操盘技术。

第22部《罗杰斯环球投资旅行》  【美国】吉姆·罗杰斯 {1942- }
    吉姆·罗杰斯被称为“21世纪的投资骑士”，作为教授，他讲的课连世界最顶尖的投
资大师巴菲特听了都连声叫好；作为投资专家，他与索岁斯一起创立华尔街最成功的对冲基金——“量子基金”，这位曾经进入吉尼斯纪录的两次环球的投资旅行家，用一个西方金融家敏锐的眼光．洞察了世界各地的投资机会。在《罗杰斯环球投资旅行》一书中他所作的生动的，翔实的实证分析是任何财经报告无法包容的。

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