人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › [求助]请教一个时间序列误差修正模型的问题（急！）

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楼主: tunnayu

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[求助]请教一个时间序列误差修正模型的问题（急！） [推广有奖]

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tunnayu 发表于 2006-5-24 13:46:00 |AI写论文

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你好！本人希望对Ｙt与Ｘt建立误差修正模型，但是这两个变量的协整关系是在二阶差分后成立，而本身这两个变量也都是Ｉ（２），请高人指点该怎么建立该模型？

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关键词：误差修正模型误差修正时间序列请高人指点协整关系模型序列误差

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wayenlyy 发表于8楼查看完整内容

我觉得楼主可以取Y X 的二次差(SECOND DIFFERENCE)来建立ECM, 自变量里应该有上一期的残差(滞后一次), 加上若干个X(二次差过了的)的滞后量. 这个ECM的解释可以是很简单的. Y 变化的平方(因为二次差过了), 是由于上次系统的不均衡(即残差) 和解释变量X的变化的平方所引起的. 之所以叫做误差修正, 是因为系统不断的更正不均衡以求维持一个长期的均衡(即Y X的一个二次差后的一个线性关系). 上一期的正向偏差一般的需要这一起的负向的 ...

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

unaishu 发表于 2006-5-24 17:56:00

取2阶差分

一般的经济时间序列也就是I(1),很少有I(2)。

藤椅

tunnayu 发表于 2006-5-24 19:17:00

你是说用二阶差分代替式子：△y_t=β₀+β₁△x_t+λecm_t-1+ε_t 中的△y_t和△x_t吗？这样的话原理好象不一样的啊

板凳

solomon 发表于 2006-5-24 19:24:00

好像现在的统计软件无法做I（2）的误差修正模型吧

报纸

taylortow 发表于 2006-5-24 19:38:00

RATS能！

地板

jngod 发表于 2006-5-25 11:21:00

直接取差分二阶滞后，参见孙敬水计量经济学

7楼

tunnayu 发表于 2006-5-25 16:09:00

那如果我用向量自回归模型代替常用的误差修正模型合理吗？我看到最一般的VAR模型的数学表达式为：

Y_t=A₁Y_t-1+A₂Y_t-2+……+A_pY_t-p+B₁X_t+……+B_rX_t-r+ε_t

8楼

wayenlyy 发表于 2006-5-29 05:09:00

我觉得楼主可以取Y X 的二次差(SECOND DIFFERENCE)来建立ECM, 自变量里应该有上一期的残差(滞后一次), 加上若干个X(二次差过了的)的滞后量.

这个ECM的解释可以是很简单的. Y 变化的平方(因为二次差过了), 是由于上次系统的不均衡(即残差) 和解释变量X的变化的平方所引起的. 之所以叫做误差修正, 是因为系统不断的更正不均衡以求维持一个长期的均衡(即Y X的一个二次差后的一个线性关系). 上一期的正向偏差一般的需要这一起的负向的变化来更正, 这样的话才可以维持一个稳定的长期关系, 也就是为什么ECM(就是残差)的系数为负. 大概就是这个样子, 也不止到说没有说清楚.

不过经济学里面几乎遇不到I(2)的序列, 一般的都是I(1)的序列, 而且我上面说的也更好解释:就是Y的变化是由于上期系统的不均衡以及结实变量的变化而引起的...

希望能有一点帮助.