求助：金融的几个题目，谢谢，谢谢

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教各位同学，帮忙做几个金融的题行吗？

1.中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率：即期汇率：USD／CHF=1.6620／40，1月期掉期率：265／245，3月期掉期率：350／310。问：在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是多少?客户买入美元的汇率是多少?


2.假设：港币利率为6%，美元利率为2%，香港银行报出美元与港元的即期汇率为USD/HKD=7.8850/70.计算3个月美元远期汇率是多少？




我不是金融专业的，这是小妹问我的，她过段时间要考试了，我不太懂金融的知识，所以谢谢各位帮忙了！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：即期汇率 瑞士法郎 金融专业 外汇交易 中国银行 求助 金融 题目

这不是国际金融的码

猫的尾巴 发表于 2010-9-28 23:12
请教各位同学，帮忙做几个金融的题行吗？

1.中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率：即期汇率：USD／CHF=1.6620／40，1月期掉期率：265／245，3月期掉期率：350／310。问：在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是多少?客户买入美元的汇率是多少?


2.假设：港币利率为6%，美元利率为2%，香港银行报出美元与港元的即期汇率为USD/HKD=7.8850/70.计算3个月美元远期汇率是多少？




我不是金融专业的，这是小妹问我的，她过段时间要考试了，我不太懂金融的知识，所以谢谢各位帮忙了！

why did 小妹 ask you if you do not know finance?

your younger sister

。。是啊，这是国际金融的，我是学西方经济的，表妹问我，我当然要帮她啦。
我不太懂，所以来求助你们的嘛。。

爱莫能助，

1.中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率：即期汇率：USD／CHF=1.6620／40，1月期掉期率：265／245，3月期掉期率：350／310。问：在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是多少?客户买入美元的汇率是多少?

暂且把你买入美元当做是购汇，当然这无关紧要，这是为了帮助你理解而做这样的假设；
即期银行买入美元的汇率是1USD要1.6620CHF(下同，不再这么全部标注），客户买入美元1.6640；
客户1个月的远期买入价是1.6640+245/10000，银行是1.6620+245/10000
客户3个月的远期买入价是1.6640+310/10000，银行是1.6620+350/10000

2.假设：港币利率为6%，美元利率为2%，香港银行报出美元与港元的即期汇率为USD/HKD=7.8850/70.计算3个月美元远期汇率是多少？

假设你是购汇，即用港币买美元，那即期价是7.8870；
1美元存3个月是（1+2%/4）美元；
7.8870港元存3个月是7.8870 x (1+6%/4) 港元；
根据利率平价原则，就是在arbitrage-free的前提下，3个月后，这两笔钱应该是一样多的，
就是说3个月后，（1+2%/4）美元 x 远期汇率 =7.8870 x (1+6%/4) 港元，除一下就是你要的结果；

假设你要购汇，就是卖美元；那在上面的计算中，把7.8870换成7.8850就行了

非常感谢！