急：R软件加载程序包tsDyn问题

epoh 发表于 2012-4-25 14:35
yan=read.table("d.txt",header=TRUE)
y=yan$CPI
x=yan$do1           # [0.00 1.00 3.81 1.65....10 ...

但是epoh老师，这个是选取了do1的不同取值分别作为转换变量来你和模型，接着做了脉冲分析吗？那岂不是x1做转换变量得到的脉冲就可以作为我那个模型的了吗？老麻烦您，真不好意思！谢谢您了……

雁茗轩 发表于 2012-5-3 00:38
但是epoh老师，这个是选取了do1的不同取值分别作为转换变量来你和模型，接着做了脉冲分析吗？那岂不是x1做 ...

哈哈,休假完看到了.
你说对了,x1,x2,x3做转换变量可以得到脉冲(你的模型)
不过一阶差分,smooth效果不佳,图形如下:


我改以thVar=log(oilprice)[3:121]
oil=cpo$Oil
oilln=log(oil)
thVar=oilln[3:121]

smooth效果较好,fitted.values也较好,你参考看看
请注意短信息

epoh老师，您这是我的数据，谢谢您了。

老师请问这个结果是什么意思

Using default threshold variable: thDelay=0
Testing linearity...   p-Value =  0.2999844
The series is linear. Using linear model instead.

Non linear autoregressive model

AR model
Coefficients:
     const      phi.1      phi.2
0.70289952 0.08038689 0.22178193

怀想的季节 发表于 2012-5-4 12:04
老师请问这个结果是什么意思

Using default threshold variable: thDelay=0

说明该模型不具有非线性性，建立线性模型就可以了！

epoh 发表于 2012-5-3 10:49
哈哈,休假完看到了.
你说对了,x1,x2,x3做转换变量可以得到脉冲(你的模型)
不过一阶差分,smooth效果不 ...

老师，我想请教您一下，咱们估计出来的的LSTAR模型的前后两个线性部分的形式是一样，即是同阶的，那可不可以说前面的线性部分是3阶的，后面乘以转换函数的线性部分不是三阶呢？比如是滞后一期？这种可以估计出来吗？谢谢老师……

雁茗轩 发表于 2012-5-22 23:00
老师，我想请教您一下，咱们估计出来的的LSTAR模型的前后两个线性部分的形式是一样，即是同阶的，那可不可 ...

lstar(x, m, d=1, steps=d, mL, mH, mTh,control=list(),....)
  mL : autoregressive order for 'low' regime (dafult: m). Must be <=m
  mH : autoregressive order for 'high' regime (default: m). Must be <=m

可以利用mL,mH 来调整
mod1=lstar(y,m=3,d=1,thVar=oilln[3:121],mL=3,mH=1,control=list(maxit=3000))
> mod1

Non linear autoregressive model

LSTAR model
Coefficients:
Low regime:
      const1       phi1.1       phi1.2       phi1.3
0.190190160  0.721915078 -0.084351533 -0.002905174

High regime:
     const2      phi2.1
0.02355544 -0.50692537

Smoothing parameter: gamma = 100

Threshold
Variable: external
Value: 3.507

epoh 发表于 2012-5-23 09:32
lstar(x, m, d=1, steps=d, mL, mH, mTh,control=list(),....)
  mL : autoregressive order for 'low ...

太感谢您了，好的，我试试！