楼主: nettmartin
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VaR 方差协方差法与copula法的比较 [推广有奖]

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nettmartin 发表于 2010-9-30 15:11:07 |AI写论文

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想请教一下，是否一般而言，在比较高的置信水平下，copula法计算出的VaR绝对值会相对大，相对于方差协方差法（就是假设每个股票收益正太分布，然后各个股票收益线性相关），较低的置信水平的话就相反呢。。一下是我计算出来的结果，是5个股票投资组合的VaR，股票总价值700。。。
Covariance metricsT COPULA
VaR99%27.07984833.3575613
VaR98%23.9066602926.79417442
VaR97%21.8933744222.93522597
VaR96%20.3788578820.44334684
VaR95%19.1469155219.29135273
VaR94%18.0983390717.15907311
VaR93%17.1789426616.01384336
VaR92%16.3557328214.95851441
VaR91%15.6070564213.92548445
VaR90%14.9178985613.21654884


就是想求证一下。。。怕数据处理错误了。。。
先感谢下，希望有强人指点一下。。。
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关键词：Copula opula VaR 协方差 covariance VaR Copula 协方差

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nettmartin 发表于3楼  查看完整内容

连接函数。好像也没有很正式的中文翻译。。有人人称为连接函数。

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沙发
gswang158 发表于 2010-9-30 15:19:20
copula中文怎么翻译？
藤椅
nettmartin 发表于 2010-9-30 15:20:32
连接函数。好像也没有很正式的中文翻译。。有人人称为连接函数。
已有 1 人评分经验 论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
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板凳
nettmartin 发表于 2010-10-1 00:03:58
有人了解这方面的知识么？？？？
报纸
nettmartin 发表于 2010-10-1 14:01:44
顶顶顶顶顶顶顶顶
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oblivion 发表于 2010-10-1 18:08:04
中金的大牛李祥林肯定懂
7楼
nettmartin 发表于 2010-10-5 14:05:38
楼上有联系方式么
8楼
liprayer 发表于 2010-10-7 17:03:21
不说什么了，呵呵！
人随缘 事随心

9楼
xieyut 发表于 2010-10-7 23:37:19
顶顶顶顶顶。。。
10楼
shaozhandi 发表于 2010-10-17 17:44:54
xiexie!xiexie!xiexie!
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