[问答] 关于协整检验求助 [推广有奖]

11楼

wwkshxx 发表于 2010-10-5 09:45:50

ddddddddddddddddddddddddd

Godlike Economist

12楼

137597 发表于 2010-10-7 23:56:11

看迹检验和特征值检验，很简单的，通过
None *  0.589991  20.97149  15.49471  0.0068
At most 1 *  0.191185  4.031522  3.841466  0.0446

None *  0.589991  16.93997  14.26460  0.0184
At most 1 *  0.191185  4.031522  3.841466  0.0446

发现可以做协整，并且至少有两个协整向量
你可以参考高铁梅的书，292-293有详细介绍

13楼

shando 发表于 2010-10-31 10:56:33

“Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level ”和“Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level ”都说明存在两个协整方程，但从Trace test 和Max-eigenvalue test 结果看均有“None * 和At most 1 * ”（带星号表示拒绝原假设），即不存在协整关系。这似乎是矛盾的，你最好用“1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -105.9950 ”所得结果构造新的序列，并作单位根检验。