悬赏~急救~时间序列自回归的问题~

我在做HS300指数收益率统计的时候发现时间序列的自相关好像是分时间段的
有时候自相关
有时候不自相关~
是不是真的这样啊？
HS300收益率定义为ln(close)-ln(close(-1))
如果从HS300指数上市以来开始计算~是存在自相关的
但是如果从09年10月—10年10月这段交易日来看
HS300指数根本不存在自相关...
不存在自相关的时间序列？！
不知道是我哪里搞错了还是怎么着...
跟书上教的不一样~我都不知道怎么建模了...
有自相关的按照书上的步骤看自相关偏自相关的图然后估计ARMA（P,Q）参数
然后....
大家不要笑~
我本科没学过计量经济学...
我只会按照书上的套路走...

想问两个问题
1 是否时间序列并不一定都存在自相关~或者一段时间存在自相关一段时间不自相关？
2 没自相关的怎么建模？

HS300收益率统计.rar (47.65 KB) 本附件包括：

• 000300.XLS
• hs300r.WF1

2010-10-6 22:38:12 上传

上传一下HS300指数的数据还有我那个EVIEWS文件~

哪位回答一下我的问题吧

你遇到的情况没错。一般来说，股指回报率（收益率）具有短期的相关性，长期来看，相关性不强，这与实际经济事实是一致的。至于如何建模，请参考论文：姜全，刘孟，HS300指数收益波动性及VaR度量研究--《金融经济》2008年08期。希望能对你有所帮助！