动态分位数模型中，自变量对因变量的影响有短期和长期之分吗？

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目前正涉及分位数回归，有两个问题让我困惑，希望有人能为我释疑，非常感谢。

问题1：如果分位数模型含滞后因变量，自变量对因变量的影响，是不是和均值回归法一样，也有长期影响和短期影响之分？

问题2：如果动态分位数模型中，自变量对因变量的影响也有长期和短期之分，应采用式（2）的表达式，不知道我的理解是否正确？
式（1）：yp,t|(yt-1,X1t,X2t)=β0+β1X1t+β2X2t+ρyt-1+εt
式（2）：yp,t|(yp,t-1,X1t,X2t)=β0+β1X1t+β2X2t+ρyp,t-1+εt

现有文献都是采用式（1）。
式（1）中，无法分析自变量对因变量的长期影响。如果说X2对yp,t的长期影响为 β2 / (1 - ρ)，应该是错误的。这可能是现有关于动态分位数模型的文献，不分析长期影响的原因。
式（2）中，如果说X2对yp,t的长期影响为 β2 / (1 - ρ)，可以理解。但目前没有可用的估计命令，需要自己编写命令。

可能讨论自变量对因变量的长期影响，本身就没有意义。

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关键词：分位数 自变量 因变量 分位数回归 均值回归

关于分位数动态面板固定效应模型，可以参考：
Antonio F. Galvao Jr. (2011). Quantile regression for dynamic panel data with fixed effects. , 164(1), 142–157. doi:10.1016/j.jeconom.2011.02.016
算是自问自答吧

请问可以分享一份动态面板分位数的代码吗?有偿