【量化和价值投资】sulight20年7月27

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因子表现

针对估值、成长、盈利、财务质量、小市值、反转、波动率、换手率、beta、技术共十个风格因子，在沪深 300 成份股、中证 500 成份股、中证 1000 成份股、全 A股市场四种股票池内计算行业中性及市值中性的 Rank IC值、IC_IR 比率，并展示，这一计算过程可以简要描述为：
1.  计算附录一表格中所有细分因子的值；
2.  对每个细分因子，用其自身作因变量，用对数总市值和 30 个一级行业哑变量作自变量进行 OLS线性回归，取回归残差替代原始计算的因子值；
3.  对新因子值用中位数法去极值，再标准化，然后将属于同一个风格大类（比如估值）的细分因子直接等权相加作为风格因子的值，与个股下期收益率计算 Spearman 秩相关系数，即得到该风格因子的 Rank IC值；
4.  上周、本月初至今（或指定月份的）Rank  IC 值分别是用前一周五、上个月（或指定月份前推一个月）的月底作为截面期计算因子值，经过前 3 步处理后与个股上周、本月初至今（或指定月份的）收益计算相关系数，指定时间区间内 Rank IC均值是以自然月为频率计算的月度Rank IC的平均值（本月的Rank IC值即为本月初至今Rank IC值），IC_IR 是月度 Rank IC 的均值除以标准差。

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