楼主: shj981222
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【弱问】关于GARCH的估计 [推广有奖]

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shj981222 发表于 2010-10-12 17:17:04 |AI写论文

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ARCH的估计检验方便一些，用了来自于均值方程回归的残差项数据。想问一下，当估计GARCH的方差方程时，由于被解释变量是未知的条件方差，解释变量中也有未知的条件方差的滞后项，当然还有从均值方程回归中获得的残差项（也就是有实际数据），而条件方差是没有实际数据，这样的估计，是不是通过递推（因为未知的解释变量是被解释变量的滞后项）来进行的？希望高人给以指点解答，谢谢~~
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关键词：GARCH ARCH RCH ARC 解释变量 GARCH

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pangyang9 发表于5楼  查看完整内容

先要计算出序列的非条件方差，然后从开始递推出各个条件方差，通过最大似然法算出系数

贝叶斯高手 发表于4楼  查看完整内容

我感觉是不是可以通过似然函数（当然由很多条件概率乘积形式，但计算相当复杂，不过应该可以解出数值解），没弄过Garch模型的一般参数估计，我只知道MCMC估计Garch模型参数 同问一下

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沙发
diyizcom 发表于 2010-10-12 21:45:06
是的，所有的先决变量都可以带入，将似然函数变成待估参数的函数。个人理解
藤椅
shj981222 发表于 2010-10-16 17:13:24
也就是要通过设定初值迭代到收敛来获得参数估计？谢谢
To be rong is fine, but to stay rong is unforgivable.

板凳
贝叶斯高手 发表于 2010-10-16 21:16:21
我感觉是不是可以通过似然函数（当然由很多条件概率乘积形式，但计算相当复杂，不过应该可以解出数值解），没弄过Garch模型的一般参数估计，我只知道MCMC估计Garch模型参数 同问一下
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pangyang9 发表于 2010-10-16 22:41:45
先要计算出序列的非条件方差，然后从开始递推出各个条件方差，通过最大似然法算出系数
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