老师出的题目 投资组合 期权

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一个股票期权 市价100元 预计未来价格是95或是105元 有两个期权合约 期权费用5元 当未来的价格 跌到80 或涨到120元 问 如何赚到期权费用?

设计一个期权组合 请大家帮我想想这道题目

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关键词：投资组合 股票期权 期权组合 如何赚 投资 老师 题目 期权

帮你顶一下

呵呵

不会~

不好意思

两个合约？感觉题目说的不是很清楚。

购买一个执行价为95的买入期权和一个执行价为105的卖出期权，期权费共10元。当市价为80时，赚15；市价为120时，赚15。

什么叫赚到期权费呢？

购买一个执行价为100的买入期权和一个执行价为100的卖出期权，期权费共10元。当市价为80时，赚10；市价为120时，赚10。这样吗？

呵呵不好意思，没有学过投资学，哪位大侠能帮忙解释一下？

楼主说的不太清楚，是不是：“一只股票 市价100元 预计未来价格是95或是105元，有两个期权合约，期权费用5元 当股票价格 跌到80 或涨到120元 问 如何赚到期权费用”啊？

如果是这样呢，大概是说，股票现价100元，预计的未来价格，95元和100元，应该是期权的行权价格。这样的话，同时买进相同期限的行权价格为105元的看跌期权和行权价格为95元的看涨期权，就可以了。当股票价格下跌到80的时候，放弃行使看涨期权，行使看跌期权，会转15元，扣除10元期权费，赚5块；120的时候相反。

this is a typical straddle. buy one call and one put.

买入一份看涨期权和买入一份看跌期权。

4楼说的购买执行价格为100的买入与卖出期权是不可能的，因为已经给定了期权的执行价格，105和95，保守的做法是买入一份看涨期权和一份看跌期权，这样能保证你挣5块

typical straddle. long an at-the-money straddle at 100. cost is 10 which gurantees a 10 buck p/l.