检验时间序列数据平稳性有何意义?

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最近在学李子奈的计量经济学，里面说非平稳的时间数据，t检验和F检验失效。而以前学习的所有方程里面，数据的均值都是随时间改变的(非平稳了），当时也是估计了各种统计量，难道那些模型都是错的？按平稳性的理论，几乎所有的模型都要变成ECM模型了。

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关键词：时间序列数据 时间序列 序列数据 何意义 平稳性 经济学 李子 模型 统计

四维 发表于 2010-10-16 23:26
数据的均值都是随时间改变的(非平稳了），

大哥,时间序列的平稳不是这么定义的...

避免伪回归

明确非平稳时间序列的含义，不然的话，难以进行判断和推理哦。

这个估计得好好看书补一下了！！！！！！

只有检验了序列不是单位根过程，才能用传统的方法建模，好好学吧

如果做回归分析之间的变量都是d阶差分的，有可能所作回归是有意义的

所以建议楼主再去看看书，股扎拉蒂的