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楼主

springplum 发表于 2010-10-18 14:34:15 |AI写论文

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在大样本OLS中，进行单个系数的检验，定义t 统计量时，
t=(b-b^)/(√(Avar(b)/n))，（即b减去b估计量除以根号下b的渐进方差与n的比值，由于键盘输入有问题，请见谅）趋近于标准正态分布，t函数的分母定义为SE*(b)=√Avar(b)/n称为异方差稳健的标准差，如何证明当n趋向无穷时，SE*(b)趋向于0呢？谢谢了，求高手帮忙解释。