关于var的两个问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

VaR计算是用历史的数据完成的，请问：
1 对于历史数据量有要求么？多少算足够？
2 算出来的结果为下一个持有期风险值，那么，下下个持有期呢，要重新计算么？也就是一个结果能关多久。
新手上路，需要扶持。
不胜感激！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VaR 不胜感激 历史数据 新手上路 持有期 不胜感激 新手上路 历史

1、没有多少足够的说法，时间序列中近的影响大，远的可能影响小，或者某段情境与目前环境最接近，这些要反复检测，才能有指导意义；
2、滚动测算是必须的，一切皆有变动可能。

1、没有多少足够的说法，时间序列中近的影响大，远的可能影响小，或者某段情境与目前环境最接近，这些要反复检测，才能有指导意义；
2、滚动测算是必须的，一切皆有变动可能。

大部分模型都需要知道最近一期的标准差  然后去查正态分布表  而计算标准差都要赋予离得近的标准差更高的权重  所以需要不断用本期的去推下期的

谢谢两位高手帮忙先！

4# cdshf
请问您，标准差不是很多波动率之类的数据放在一起算出的么？
您讲的“最近一期”的标准差是指？又如何赋予权重呢？
惭愧的说：我不是学理工出生的，才开始搞经济方面，很菜很菜！
提问也许让您见笑了，但还请不吝赐教啊！

补充我的理解：
是不是把新数据比如波动率加入之后再计算的标准差就是您要赋予重权重的最近一期？
那么，添加一个数据，对于标准差的计算有多大意义？
未添加之前的标准差又该如何作何处理？

三十励志 发表于 2010-10-27 20:42
4# cdshf
请问您，标准差不是很多波动率之类的数据放在一起算出的么？
您讲的“最近一期”的标准差是指？又如何赋予权重呢？
惭愧的说：我不是学理工出生的，才开始搞经济方面，很菜很菜！
提问也许让您见笑了，但还请不吝赐教啊！

补充我的理解：
是不是把新数据比如波动率加入之后再计算的标准差就是您要赋予重权重的最近一期？
那么，添加一个数据，对于标准差的计算有多大意义？
未添加之前的标准差又该如何作何处理？

不管你是用移动平均还是GARCH去算预测的当期波动率，你肯定要增加上一期的数据而剔除掉过了观测期的数据。

楼上给的是动态的吧，我也是菜鸟，我问问hull那本金融工程里的var计算，数据不用滚动，预测不同天数的var，是不是静态预测。