在B-S模型中,有个结论是,期权所对应的股票收益率的波动率越大,则期权的理论上的价值越大。
请问,这个结论该如何求证呢?
初学期权,请高手指教,谢谢大家!
楼主: bleblemig
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[资产定价] 如何求证股票波动率越大,期权越值钱? |
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