如何求证股票波动率越大，期权越值钱？

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在Ｂ－Ｓ模型中，有个结论是，期权所对应的股票收益率的波动率越大，则期权的理论上的价值越大。　

请问，这个结论该如何求证呢？　

初学期权，请高手指教，谢谢大家！

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关键词：股票波动率 波动率 股票收益率 股票收益 收益率