[求助]无截距项多元回归模型的适用时机???

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请问无常数项的回归模型有没有要什么特定的时机才能使用??

如果要使用,有没有要先检验什么才能使用这个没有常数项的模型呢??

我可以为了避免多元回归中,某个自变量(就是个常数)与常数项的线性重合,而把常数项拿掉吗??

举例来说

Y =c+ a X1 + b X2 + c X3

12 0.5 20 87

14 0.3 20 90

18 0.5 20 56

Y 、X1、X3是个人的月资料，X2是每月的市场利率

如果不拿掉常数项C， C跟X2就会有线性重合的问题

请问各位我有什么方法可以解决呢??

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关键词：多元回归模型 多元回归 回归模型 截距项 无截距 模型 时机

常数项一般没有意义，但通常也不能随便去掉，像你说的这种情况，在样本中，如果某个变量的值都相同，我认为就不应作为解释变量，而不是去掉常数项，当然如果你用去掉常数项的模型回归，但保留X2，对其他变量的估计不会有影响。某一解释变量的数据应该有一定的变差，回归估计的效果才会好。