求助大神们,最近看了几家上市公司发布的资料,发现他们在CAPM估值计算中,确定MRP市场风险溢价时,采用的计算公式是:中国市场风险溢价=美国股票市场风险溢价+中国股票市场违约贴息,请问为什么这样计算,为什么不直接选取沪深300来计算呢??中国股票市场违约贴息在这里代表什么含义,是怎么计算的呢?
楼主: britgirloy
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[CFA] SOS求助—CAPM应用:中国市场风险溢价计算 |
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