两个一阶单整序列不协整时怎么办？

如果有3个解释变量，2个I（1），有一个是I（0），怎么办？
另外，请教下，不同的协整检验怎么比较？譬如，y=a +b1x1+b2x2+u 和 z=a+b1t1+b2t2+u，以及可能解释变量的个数不同的时候。

谢谢！

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chunlei0130 发表于 2010-10-26 16:35
可以差分后进行分析了，没有其他办法

请问一下，是不是用差分后的平稳序列直接做VAR？

楼上分析的很好

天上白玉京 发表于 2011-3-30 17:46
楼主，时间序列分析变量有三种情况：
1. 因变量和自变量均平稳，即均为I（0），可以直接回归分析，如Yt=a+ ...

大师请教一下，如果因变量0阶平稳，而自变量全部都一阶平稳，可是不是意味着不能做协整了呢？

天上白玉京 发表于 2011-3-30 17:46
楼主，时间序列分析变量有三种情况：
1. 因变量和自变量均平稳，即均为I（0），可以直接回归分析，如Yt=a+ ...

你好！请教你一个问题，要是因变量是平稳的，自变量中有几个变量都是一阶单整，是不是直接做把单整的自变量差分或者取对数，然后直接做回归就可以呢？不用做协整检验码？

天上白玉京 发表于 2011-3-30 17:46
楼主，时间序列分析变量有三种情况：
1. 因变量和自变量均平稳，即均为I（0），可以直接回归分析，如Yt=a+ ...

你好！请教你一个问题，要是因变量是平稳的，自变量中有几个变量都是一阶单整，是不是直接做把单整的自变量差分或者取对数，然后直接做回归就可以呢？不用做协整检验码？ （我说的是面板数据）

1阶单整序列不是用VAR、而是用VEC模型，包括协整检验、granger检验都应基于VEC模型的
一些论文（包括核心期刊上的文章）是在误人子弟，单整序列granger检验都不知道是怎么做出来的
单整序列单纯的做差分再用VAR也是不合适的！
非平稳序列（包括1阶单整）不能直接做ganger检验
既然是1阶单整，可以选择长点滞后期在vec下做granger检验
2阶的单整序列非结构模型基本失去了经济学解释意义
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以上言论欢迎批评指正

天上白玉京 发表于 2011-3-30 17:48
打错了几个字，协整一定要满足两个条件，1.因变量自变量为非平稳 2.其余差平稳

你好，如果自变量和因变量都是一阶平稳你，但残差不协整怎么办？

天上白玉京 发表于 2011-3-30 17:46
楼主，时间序列分析变量有三种情况：
1. 因变量和自变量均平稳，即均为I（0），可以直接回归分析，如Yt=a+ ...

非常感谢！学习啦！