关于面板数据的分组问题

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请教大家关于面板数据分组的问题。我使用2010-2019国泰安的上市公司数据，根据某个指标，将样本分成了组A、B、C，会出现某一家公司在2010年的数据属于组A，2012年的数据属于组B，也就是说，在不同的年份，同一家公司会被分到不同的分组里面。在这样的情况下，我进行的分组回归还有统计学意义吗？

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关键词：关于面板数据 面板数据 上市公司数据 同一家公司 分组回归

这不是正常的情况吗？其意义就是你分组指标所定义之意义！

黃河泉 发表于 2020-8-13 07:56
这不是正常的情况吗？其意义就是你分组指标所定义之意义！

好的，谢谢黄老师，感恩！

这样分组以后就变成了非面板数据，应该怎么回归呢

4095413437311 发表于 2020-9-13 16:41
这样分组以后就变成了非面板数据，应该怎么回归呢

我的理解，这样分组之后只不过变成了非平衡的面板数据。个别分组可能样本量比较少，变成了混合截面数据。

4095413437311 发表于 2020-9-13 16:41
这样分组以后就变成了非面板数据，应该怎么回归呢

作法完全一样！

楼主，这个问题你搞清楚了吗？我也想做分组回归来着，也是分组后每个组都是非平衡面板数据，是不是直接加个虚拟变量就可以了，然后跟全样本回归是一个方法

这个完全没有问题，其实就是允许每家公司的状态可以随时间改变。如果是做动态面板模型，可能会导致时间不连续，会损失很大观察值，但若是做 FE ，则没有任何影响。

在 Cleary 1999 JF 的文章里，这反而是个卖点。

这个完全没有问题，其实就是允许每家公司的状态可以随时间改变。如果是做动态面板模型，可能会导致时间不连续，会损失很大观察值，但若是做 FE ，则没有任何影响。

在 Cleary 1999 JF 的文章里，这反而是个卖点。

Cleary, S., 1999, The relationship between firm investment and financial status, Journal of Finance, 54 (2): 673-692. -PDF-

黃河泉 发表于 2020-8-13 07:56
这不是正常的情况吗？其意义就是你分组指标所定义之意义！

如果是做DID呢，我想要随机分组查看每个子样本的结果，但是随机分组出来每个个体的截面都乱了那样还可以吗