关于锐思金融数据库里面的阿尔法和贝塔

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楼主

panet 发表于 2010-10-28 22:13:30 |AI写论文

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在锐思金融数据库里面的那个个股风险因子，里面的CAPM 模型的阿尔法和贝塔是怎么算出来的啊？

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关键词：金融数据库金融数据阿尔法数据库 CAPM 阿尔法数据库模型

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沙发

panet 发表于 2010-10-29 12:42:16

1# panet

ding

藤椅

panet 发表于 2010-10-30 21:01:18

怎么没人理啊

板凳

x烧 发表于 2010-10-31 00:26:36

别人数据算的。没有人可能不知道你问什么吧

报纸

whhitsfa 发表于 2010-10-31 12:59:49

通过线性回归回归出来的，取过去一段时间某支股票的收益率和市场指数的平均收益率。在散点图中通过线性回归得到特征线，斜率就是Beta,与纵轴的截距就是阿尔法~不过有一点你要特别注意：这样回归出来的是历史Beta值，但是CAPM模型中用的是未来的Beta预测值，这两个原则上是不能相等的，但是我们现实中就让他们相等。所以如果你有兴趣的话可以去研究研究如何使历史Beta值更加精确趋近于未来的Beta值！！

满脑子风险问题

地板

我是只小小羊 发表于 2010-10-31 21:06:35

没看过锐思，无法回答啊。

7楼

xixi_1986 发表于 2012-2-10 15:29:21

同问

8楼

jtfly8 发表于 2012-3-10 18:41:43

楼主不都说是按CAPM么。。

9楼

sarah1991 发表于 2012-11-14 09:08:55

同问啊~锐思上好多数据不知道咋来的

10楼

石大河水 发表于 2013-5-7 13:10:46

锐思下载下来这么多beta值到底是用哪一个呢？

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