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楼主: abraham_du

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请问什么是“工具变量法”啊？怎么学习！ [推广有奖]

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abraham_du 发表于 2006-6-13 01:18:00 |AI写论文

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关键词：工具变量法怎么学习工具变量怎么学学习工具变量法

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bigdog_1 发表于2楼查看完整内容

Instrument variable. If some variables are correlated with error term, you can use instrument variables to substitute them so that you can obtain consistent estimators. Greene's book has detailed information about IV estimator. [此贴子已经被作者于2006-6-13 11:33:07编辑过]

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

bigdog_1 发表于 2006-6-13 03:21:00

Instrument variable.

If some variables are correlated with error term, you can use instrument variables to substitute them so that you can obtain consistent estimators.

Greene's book has detailed information about IV estimator.

[此贴子已经被作者于2006-6-13 11:33:07编辑过]

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藤椅

happyface 发表于 2006-6-14 02:57:00

The IV should be uncorrelated with the error term and highly correlated with the regressor.

板凳

happyface 发表于 2006-6-14 03:01:00

when you run OLS, the regressors should be uncorrelated with the error terms, other wise you can't use OLS. The least squares estimator will not be consistent. For example if one of your regressor X is correlated with the error term. You should pick some varialbe Y to help you to do the estimation. Please also check GMM and 2SLS.