请教如何用SAS 做卡尔曼滤波

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如题，假如我要过滤一组时间序列的噪声，还原趋势，并做一阶的预测，要怎么做。
是使用
CALL KALCVF( pred, vpred, filt, vfilt, data, lead, a, f, b, h, var <, z0, vz0>);这个命令吗？ 其中的参数要如何设置？

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关键词：卡尔曼滤波 卡尔曼 如何用 Pred Data 卡尔 如何

好难啊,看不太懂了

大家来帮帮忙呀

不知道楼主有没有悬赏？我上传的附件有答案！

呵呵 问题已经解决，不过你个情迷仲夏夜 ，把SAS manual里面的东西复制出来骗我，害得我花了一个论坛币

对不起，我原本也没想骗你！我也并不知道你看过SAS Manual里边的例子。但我的附件里的说明却的确可以让你知道你所要知道的东西：其中的参数要如何设置？而且，在我的附件中对其中的参数也的确解释得很清楚，还附有运行例子！只不过我现在刚成为会员不久，很缺论坛币，所以，我也的确没有昧着良心，要你很多，只是要你一个而已！请老兄海涵，不要介意了！

我也正在学习，既然题主已经解决了，那具体是怎么做的呢，每个参数分别是什么意思呢，可否讲一下，如果不麻烦的话？