[问答] 误差修正模型ECM? [推广有奖]

11楼

NKGCL 发表于 2012-12-4 11:02:13

请讲一下具体操作吧？
谢谢

12楼

ABC1234331 发表于 2013-1-19 21:25:11

OLS就可以了；系数应是负值；可加滞后项。

13楼

冷月影 发表于 2013-4-28 23:17:25

DLDEBT          0.117453          0.118889       0.987926       0.3686
DLDEBT(-1)  0.031422 0.126847 0.247717       0.8142
DLHIR          0.269783 0.673582       0.400520       0.7053
DLHIR(-1)       -0.910931       1.643689       -0.554199       0.6033
U7(-1)       -0.338589       0.396634       -0.853657       0.4323
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... d=951348&page=1
修正模型中，滞后一期的都不用差分，另外，那个U(t-1)不用输入进去，修正模型的误差没有系数的哇

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14楼

pqs2713wjy 发表于 2014-3-26 00:35:40

误差修正么，首先呢，要协整，为什么要做成德塔y=lag（德塔y，德塔X）+ECM+u 的形式呢，首先，这个模型很好，因为消除了多元共线性和序列相关。其次ECM是短期的影响，可以认为Y是由长期加短期构成

15楼

a2152409217 发表于 2015-1-20 22:04:46

silinjie628 发表于 2010-11-3 20:34
首先来说为什么建立ECM模型，对于非稳定时间序列，可通过差分的方法将其化为稳定序列，然后才可建立经典的 ...

感谢分享

16楼

a2152409217 发表于 2015-1-20 22:04:48

silinjie628 发表于 2010-11-3 20:34
首先来说为什么建立ECM模型，对于非稳定时间序列，可通过差分的方法将其化为稳定序列，然后才可建立经典的 ...

感谢分享

17楼

ahhcl622 发表于 2015-1-22 17:31:33

哎，我全忘记了

18楼

matlab-007 发表于 2015-7-16 09:24:11

误差修正一般是两个变量才能做的，你变量多就会出现问题。

如果你不介意的话也是可以做的，首先需要对你所有的变量cpi、loap、rpi做单位根检验，看这个三个变量是否是单位根过程，如果是的话就检验一阶差分的平稳性。如果三个变量的单整阶数相同就能做一下协整，然后利用协整模型做误差修正模型了。

如果你不太清楚怎么做，可以参考高铁梅的那本计量的书，有比较详细的Eviews软件的使用方法和建模步骤。