[原创博文] call quad triple intergal of normally ditributed function correlation structure [推广有奖]

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bobguy 发表于 2010-11-4 03:09:54 |AI写论文

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For information of trivariate distribution to bivariate distribution see,

http://www.sci.wsu.edu/math/faculty/genz/papers/bvnn/node3.html

proc iml;

  start fun(t) global (b2, b3, rho12, rho13, rho23);
   x1=(b2 - rho12#t)/sqrt((1-rho12#rho12));
x2=(b3 - rho13#t)/sqrt((1-rho13#rho13));
   rho=(rho23 - rho12#rho13)/sqrt((1-rho12#rho12)#(1-rho13#rho13));
f=probbnrm(x1,x2,rho);
   v=exp(-0.5 # (t # t) ) # f;
   return(v);
  finish;

  b1=0;
  b2=0;
  b3=0;
  rho12=0.99992;
  rho13=0.64627;
  rho23=0.63975;
  *print b1 b2 b3 rho12 rho13 rho23;
  interval= .M || b1;
  call quad(z,"fun",interval);
  prob2=z/(sqrt(2#constant('pi')));
  prob_theory=0.125 +(0.25/constant('pi'))*(arsin(rho12) + arsin(rho13) + arsin(rho23) );


  print prob2[format=E21.14] prob_theory[format=E21.14];
  quit;