楼主: qiu83371
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[学科前沿] 研究期货市场的价格发现功能应该用什么数据? [推广有奖]

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qiu83371 发表于 2010-11-4 11:50:22 |AI写论文

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研究期货市场的价格发现功能应该用什么统计数据?比如研究大豆,是应该使用豆一连还是主力合约?两者有什么区别?
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关键词:价格发现 期货市场 统计数据 统计

回帖推荐

南念风 发表于2楼  查看完整内容

用不同时间段的期货价格和现货价格。进行相关性分析,协整检验,Granger因果检验,Garbade-Silber模型都可以的。主要看你要的结果是什么。可以去网上查一些论文,都有具体实例的。

沙发
南念风 发表于 2010-12-25 15:27:24
用不同时间段的期货价格和现货价格。进行相关性分析,协整检验,Granger因果检验,Garbade-Silber模型都可以的。主要看你要的结果是什么。可以去网上查一些论文,都有具体实例的。

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