famafrench3因子模型的实证研究

晨风Ivy 发表于 2014-10-20 13:46
做出来了，把原始数据进行整合，我用了10+年的数据，共有41个数据点，直接用Excel算的，时间成本有些大， ...

你好 我也在做F F 的数据 搞了半天夜没弄出来
能否把数据发给我
515321683@qq.com
非常感谢！

晨风Ivy 发表于 2014-10-20 13:46
做出来了，把原始数据进行整合，我用了10+年的数据，共有41个数据点，直接用Excel算的，时间成本有些大， ...

您好，我在数据处理上遇到些问题，可以请教您一下吗

露珠 求教啊～

锐思数据库里边的三因子数据是系数吗？还是SMB，HML的数据？

因子系数是通过回归的得到的，resset上是按市值分成了五组，账面市值比分成了五组，然后分别求交得到25个组合从账面市值比和市值均最大到账面市值比和市值均最小，resset上的数据有日月和年的，每组的 Rit − Rft 数据得到后，用年的Rmt − Rft  SMBt  HMIt 数据回归就行。

yangyangelain0 发表于 2016-1-3 16:55
您好，我在数据处理上遇到些问题，可以请教您一下吗

请问你数据做出来了嘛 求教

33啦啦333 发表于 2016-6-9 09:40
因子系数是通过回归的得到的，resset上是按市值分成了五组，账面市值比分成了五组，然后分别求交得到25个组 ...

请问三因子的流通市值加权和总市值加权选哪一个呢？

为什么现在论坛堕落到直接要数据的地步

meggie1344 发表于 2011-2-20 22:48
1、Eviews 和spss 都可以做，数据导入后，直接回归就行了，excel 样本太多，做起比较痛苦

2、三因子是这 ...

真厉害，因为本人刚狠狠的学过文献，确实是这么做的。说得这么简明扼要，真是难得。

请问数据在哪找的呀