对面板格兰杰的理解

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Y=a+bX-1+bX-2......1.在做格兰杰检验时，因变量的滞后阶数必须和自变量的滞后阶数一样吗？现在看了几篇论文，发现都认为二者是不同的。
2.如果是相同的话（我自己也认为必须是相同的，虽然看到的论文都是认为二者可以不相同），面板格兰杰的检验可以这么做，用xtabond检验动态面板模型的方法。在方程的左边是因变量，方程的右边是滞后阶数相同的都为P的因变量和自变量。然后用xtabond检验方程，得出残差平方和RSS1.然后把方程右边的含有滞后变量的自变量X去掉，建立普通的面板回归方程检验，可以得出相应的残差平和和RSS0。 此时，可以利用F检验，HO:方程右边X的滞后变量的系数都为0
H1:方程右边X的滞后变量的系数至少有一个不为0，然后构建统计量S=((RSS0-RSS1)/(N-1)P) /  (RSS1/(NT-N-2NP),这个统计量符合F分布，可以通过检验这个统计量与 F(NP, NT-2NP-N)比较，就可以验证X是不是Y的格兰杰意义上的原因。这个检验是检验个体固定影响时用的，当检验时期时，把(RSS0-RSS1)/NP 换成(T-1)P. 检验时期和个体固定影像时，把NP换成（N+T-2)*P
3.建立进行检验的方程：Y=a+bX-1+bX-2......其中，在求残差的过程中，自变量的滞后量的系数b可以不通过检验，只要在建立动态面板方程时，通过sargan检验就可以。具体的原因还在想。。。
4.如果自变量的滞后阶数与因变量的滞后阶数不同的话，格兰杰检验应该没有意义，而且很容易检验出来，大家也都不用来讨论了:-)
刚想睡觉，躺床上瞬间想到一个问题，对我上面说的1-4进行修正。
其实格兰杰检验的原假设不是假设X的滞后变量都必须为0，比如高铁梅的那本书，里面提到H0为X的滞后变量都为0，其实格兰杰检验所检验的是X的滞后变量整体对Y的短期影响，而不是单个的滞后期对他的影响。所用的检验是约束检验，分别考察有X的滞后期和没有X的滞后期时，Y是否有显著的变化，考察的方法是考察方程的残差值是不是有显著的变化。格兰杰检验进行检验时，方程右边的自变量的阶数必须与因变量的阶数相同，因为只有这样，才能考察X的滞后期通过Y的相同滞后期的变量对Y的影响。在考察过程中，X滞后阶数前面的系数可以没有通过检验，原因有两个：一是格兰杰考察的是总体的自变量的滞后变量对Y的影响。二是系数是常数，它是3还是5，最后考察的时候得到的统计量S是个比率，是一个变动率。
关于X滞后阶数前面的系数没有通过检验能否说明格兰杰原因，我的理解是，比如假设X的滞后一阶与滞后二阶前面的系数都没有通过检验，但是X的滞后三阶通过了检验，这个时候，说明从现在时刻往以前数3个时期发生的事情现在才有反应，这种反应在倒数第2个时期和倒数第3个时期的时候还没有表现出来，只是进行了积累，这种积累在倒数第2个时期和倒数第3个时期没有显著的表现，一直到了现在才有了反应。如果X的滞后一阶与滞后二阶和滞后三阶前面的系数都通过了检验，那说明滞后三阶时候发生的事情在滞后一阶（也就是倒数第一个时期）和滞后二阶的时候都有了反应。此时，只要是统计量S通过了检验，我们就能说滞后三阶发生的事情是现在的Y的原因，为什么？是因为三个时期的总体的积累才对现在有了反应。X的滞后二阶和滞后一阶的系数，是可以看成在相应的阶段变化的速度，变化的速度不明显，不代表没有变化，也不代表总量没有在变化，经过三个阶段的积累才有了显著的变化，那就是形成了现在的Y!
所以，在用格兰杰检验时，一是自变量和因变量的阶数要相同，二是自变量滞后阶数的系数不一定要显著。
还有一点，自变量滞后阶数的系数不一定要显著，但是，因变量滞后阶数的系数一定要显著。因变量的滞后变量，相当于一个渠道，自变量通过这个渠道在变化，这个渠道应该是存在的。

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关键词：面板格兰杰 格兰杰 XTABOND Sargan 动态面板模型 面板 格兰杰

高手，没看怎么懂

恩，楼主说的有点道理，可以参考一下。。。

请问做格兰杰检验的X和Y是可以测出来的吗

请问做格兰杰检验，X和Y都是可以直接测出的变量吗？就是说Y不需要通过X算出来的？