如何为matlab建立的ARMA模型添加常数项估计啊?

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楼主

cherrylcw

发表于 2010-11-10 09:25:45 |AI写论文

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想做金融时间序列的arma估计模型，matlab的函数库里有一个建立ARMA模型的函数armax，但这个函数建立的arma没有常数项啊，是这种形式Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)；怎么能建立含有常数项的估计呢？（PS：不想用把时间序列减均值的处理方法）