沪深300ETF510300期权与300ETF159919期权对冲策略可行性分析

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510300ETF与159919ETF标的股票类似，权重相近，导致走势趋同，但属于不同市场，叠加各自的衍生品可将短期偏差放大，进而进行交易。
根据平价公式C+K=P+S，
以510300ETF衍生品期权定义为C1+K1=P1+S1，159919ETF衍生品期权定义为C2+K2=P2+S2;
C1-C2+K1-K2=P1-P2+S1-S2;
C1-C2-P1+P2=S1-S2-K1+K2;
K2-K1为已知数据，
S1-S2为统计数据，由于510300ETF与159919ETF的标的股票类似，股票权重相近，因此S1-S2为一个大致波动范围；
双方衍生品可在统计范围内做买卖操作。
风险：S1-S2波动范围长时间趋于一个方向，波动小，无利润空间。

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关键词：沪深300 可行性分析 ETF 可行性 统计数据