为求股票历史年化波动率，应选什么周期来统计股票对数收益率？

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请教高手，

      在B-S期权模型中要用到股票年化波动率指标。 为求该指标，现要计算股票历史对数收益率。  这时就涉及到两个问题：


      问题1：在算股票历史对数收益率时，应该选择什么周期来统计？  是”日“——对数收益率、”周“——对数收益率、”月“——对数收益率率、还是”年“——对数收益率？

     在实务中， 一般都选择哪个统计周期呢？  理由是什么呢？  如果想让波动率大些，该选短周期（比如”日收益率“）还是长周期（比如”月收益率“）？


     问题2：要计算多长时间内的选定周期的股票收益率呢？

     比如，最后决定选择日、或周、或月统计周期，那么，要算多长时间内的 日、周或月收益率呢？  比如过去3个月内，6个月内、12个月内或24个月内的“日、周、月"对数收益率。

谢谢指教！

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我们平时的交易一般是3-6个月。

captain_21 发表于 2020-9-7 09:17
我们平时的交易一般是3-6个月。

那求的是日方差？周方差？月方差？平时求哪个周期的方差？