[问答] TAR门限自回归模型 [推广有奖]

21楼

明日星辰 发表于 2013-12-21 20:51:06

a569290240 发表于 2013-12-20 21:11
可以在R 或者matlab上做

请问你有相关程序文件或资料吗？有的话，能不能发一份给我541982021@qq.com,谢谢了。

做最优秀的自己！！！

22楼

xuejiliang 发表于 2016-6-22 08:39:03

用eviews 9.0，过程在help里面有说明

23楼

stata学习中 发表于 2016-6-24 00:20:11

明日星辰发表于 2013-12-21 20:51
请问你有相关程序文件或资料吗？有的话，能不能发一份给我,谢谢了。

qq3204939334,我有

24楼

matlab-007 发表于 2016-6-25 21:01:06

张老师的eviews2007年的书，后面有eviews编程介绍，然后再把理论看懂。
其实就是在回归方程里加一个虚拟变量就可以了，其实和结构突变应该差不多。
比如，先设置一个虚拟变量，在样本中期有一个门限，
sample @all
series y
sample @first 50
series y=1
sample 50 100
series y=3
然后在用AR自回归，编一个极大似然估计就可以
这只是个例子，不知道对不对，你自己要试着去编
如果你想要已有的，最后用gauss和winrats软件，这些有现成的，比eviews好看懂，eviews我还没有看到过，也可能没有搜到。