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feng-pan 发表于 2010-12-11 02:14 174# yoyodave 你设计的系统太偏重效率了吧。 效率和成功率在交易里是一对矛盾体,不可兼得的. 两个都想要, 就两头都亏损. 如果是我, 会试着加入一个类似momentum的指标参数,这个参数大时,系统效率优先,使用小止损,大风险收益率。参数小的时候,使用大幅止损,正常风险收益率。两种情况虽然点位风险不同,但可以把头寸风险控制为相同,做到合理的资金管理。 这是我能想到的折中思路。
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