[回归分析求助] 我的被解释变量可以由三个部分解释，如何得到各部分的解释力度？ [推广有奖]

21楼

taoflower 发表于 2010-11-17 20:30:48

分组算 α 。具体参考 Cochrane （1991） production-based expected stocks return

22楼

peyzf 发表于 2010-11-17 20:48:34

很好，谢谢。可以用stata命令完成吗？

23楼

peyzf 发表于 2010-11-17 20:48:57

这种方法是否有学者将其写入软件。

24楼

peyzf 发表于 2010-11-17 21:04:45

expecting more

25楼

peyzf 发表于 2010-11-18 20:17:02

方差分析可以吗？
MS那种方法对于离散解释变量具有比较优势。

26楼

peyzf 发表于 2010-11-18 20:18:01

可不可以将这些解释变量用主成份方法转化为一个变量？
再将这个变量变成分类变量。再用方差分析？

27楼

peyzf 发表于 2010-11-18 20:18:17

理论上似乎可行，但合理吗？

28楼

peyzf 发表于 2010-11-18 20:18:36

大家想一下还有哪些方法可供参考。

29楼

peyzf 发表于 2010-11-18 20:18:51

这是一个常规的问题。
需要讨论好的。

30楼

peyzf 发表于 2010-11-19 17:04:14

是否可以用counterfact做？一次令每一类变量前边的系数为0？

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