[经济] 关于债券价值对利率敏感性的问题 [推广有奖]

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冰蓝·卡森 发表于 2010-11-19 00:28:52 |AI写论文

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长期债券价值相比短期债券价值对利率对利率敏感性更高；同面值零息债券价值比附息债券价值对利率敏感性更高；

《高级财管》的课后讨论题要求从理论角度说明这两个问题，但是我想了好久，还是组织不出流畅的语言，感觉写的每一句都非常蹩脚。虽然对你们来说肯定很简单，但还请各位帮帮忙论述一下。。。

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关键词：债券价值敏感性请各位帮帮忙长期债券短期债券利率债券价值敏感性

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沙发

Enthuse 发表于 2010-11-19 00:53:36

长期债券价值相比短期债券价值对利率对利率敏感性更高；
if the bond you hold pays 5% coupon, and market now pays 6%. The longer your bond is
the longer you have to wait to get your money back to invest in with the higher coupon. the
longer you will have to wait, the more you lose.

同面值零息债券价值比附息债券价值对利率敏感性更高

WIth some coupon payments, you can reinvest your coupons to the higher fair market rate.