求助 ---关于CVaR 的一些问题,急！！~

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

RT 我用lingo求解CVaR线性规划模型，解决组合问题。 置信水平变化时，投资组合的各项比例也将发生变化。因为置信水平又称为风险规避程度，按理来说当它变大时，收益率数据方差小（越稳定）的比例份额增大。但我在将置信水平变大时，它并不是按照这一原则的，有些方差大的比例反而增大。出现这种情况是什么原因呢？该怎么分析，我需要知道比例变化和置信水平变化的关系，求各位高手解答！！！！~~谢谢~~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：CVAR CVA VaR 线性规划模型 是什么原因 求助 CVAR

求高手指点。。。。。。。。。。。。

有么么么么么么么。。。。。

有么么么么么么么么么么么么么么。