请教一个多元、时间序列线性回归的问题。

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分析的经济数据都是年度的时间序列，自变量个数比较多。自变量和因变量都已取对数处理， 下一步的做法中发现有关劳动力人口的自变量平稳性检验通不过。而因变量和某些自变量确是平稳的， 想请教下接下来该怎么做？ 有熟悉的大牛请说下后面应该的大概步骤。
Ps： 好像协整检验要各变量之间是同阶单整的，  如果协整再做ECM
    ECM可以有多元线性回归吗？ 看书上给的例子都是1个自变量的

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关键词：时间序列 线性回归 多元线性回归 平稳性检验 变量个数 请教 时间 线性回归 序列

我以前也遇到过类似的问题，你首先检查一下你的数据是否有问题，注意，有的统计年鉴上的数据和数据库里的数据存在较大差距，做出来的结果也是不同的。其次，做平稳性检验时那个滞后阶数可以选择不同的。