常用的时态信心模型

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最近一直在想这个问题，人们对于价格这种事物的预期，会受到不同过去价格曲线（形态）的影响，如果一个事物的价格一直在涨，直接套用涨跌比例的概率度量（Brownian motion）明显不符合我们观察到的结果。我们可以把对价格的看涨和看跌视为两个事物X(t), Y(t)，表示两股相互冲突的信念，一边能够用均衡解求得价格的演化路径。那么，目前常用的（刻画看涨和看跌）的生成模型有哪些，具体怎样？（包括度量的对象是什么，比如看涨/跌的人数、交易额、交易的人数；当前的价格如何受前期价格的影响，使用的时间段是固定长度，还是使用某些命题定义时间长度，在这种情况下各个时间点对结果的影响不一样，怎么加权；等等）盼赐教～

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关键词：Brownian Motion Brown 时间段 均衡解 模型 信心