1 用程序写出股价时间列的 ACF和PACF。通过ACF来判断是不是稳定的时间列
2 使用股价时间列,计算log returns。观察ACF和Portmentau test,判断log returns 是否是正常的时间序列
3 展示出log returns的平方后的squared log returns的时间列的ACF和Portmanteau test的结果,各位帮我写下程序吧
4 用log returns 实行ARCH TEST(Q-statistic和 Engle的 LM statistic)。
在log returns上,是否存在heteroskedasticity
5 算出适用在log returns上的ARCH(5)模型。Diagnostic Test的结果 ARCH(5)是否是适合log returns的模型快来人啊~~~~~~~~帮帮小妹



雷达卡



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