基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版

你好 已经购买 也问过你好几次了 都没有回复 可以回复下吗

能给我解释一下循环部分吗？已经问过好多次了

能加一下您吗 想问一下循环部分 早就购买了 能尽快回复吗

已购买，有问题想请教
请问VaR是怎么计算的？如何多生成一个变量？比喻生成v1的VaR值VaR1这种

已购买 有几个问题想请教一下
1.您讲义里的这句话，应该怎么计算呢
2.是我圈出来的这段代码这么计算吗？以北京银行为例，我圈出来的数值，就是北京银行的VaR值吗？
3.这和您讲义里的结果近似相同，但是不一致
所以，我的计算过程正确吗？希望您能解答一下

一只有上进心的小白 发表于 2021-7-18 10:54
你好 已经购买 也问过你好几次了 都没有回复 可以回复下吗

您好，已私信

一只有上进心的小白 发表于 2021-7-19 16:07
已购买，有问题想请教
请问VaR是怎么计算的？如何多生成一个变量？比喻生成v1的VaR值VaR1这种

您好，操作手册里面都有介绍啊
详见操作手册——>附录 文件covar.do——>***三、CoVaR模型构建——>*2获取第i家银行的VaR值

一只有上进心的小白 发表于 2021-7-19 17:03
已购买 有几个问题想请教一下
1.您讲义里的这句话，应该怎么计算呢
2.是我圈出来的这段代码这么计算吗？ ...

您好， 不同的计算方式的结果会有些许不同
操作手册采用的是centile函数

陈奇的家 发表于 2021-7-22 17:16
您好， 不同的计算方式的结果会有些许不同
操作手册采用的是centile函数

不好意思 我基础不好 您写的循环我很难理解
我37楼发的的意思是 南京银行是一组收益率序列 您讲义上写的这句话计算出来应该也是一组收益率序列
而不是一个具体的值吧？
（原话是：其中VaR可以直接由南京银行的收益率序列的5%分位数得到）

陈奇的家 发表于 2021-7-22 17:16
您好， 不同的计算方式的结果会有些许不同
操作手册采用的是centile函数

那请问 我这种通过回归计算VaR值的方法是正确的吗？
qreg v3,quantule(.05)
回归后的系数就是v3北京银行的VaR值么？
感谢回复