关于季节虚拟变量

现在要检验虚拟变量的joint significance. 老师要求先用月度的11个虚拟变量回归一个模型（unrestricted)，然后再用不含虚拟变量，也不含截距项的变量回归一个模型，然后用公式算出F统计量。
我的问题是要怎么解释这个过程？我们为什么要用这两个模型来联合起来检验？原理是什么？
谁能说得浅显易懂一些，我还要翻成英文。。。。万谢啦！

你好，我论坛币不够了，人又在国外不好冲值，所以很仔细地回答你这个很简单的问题了，麻烦你给我10个币。

三步走
走之前设  H0: 你所有的dummies=0,  H1: Ho is not true.
一
y对含有11个虚拟变量和其他regressors进行回归，这是Unrestricted model，并得到这个模型的SSR或R2，记下

二
y对去除11个虚拟变量后的regressors进行回归，这是restricted model，并得到这个模型的SSR或R2，记下
三
存下分别两个模型的SSR或R2，然后用F检验的公式，具体公式自己翻书看，有SSR和R2两种算法，算出F的统计值


然后翻书，翻到最后一页，F统计表，按照分布的两个自由度F~(11, n-11)去查，但注意一般都是5% level的。
这个查到的值我不知道中文叫什么，英文叫critical value


如果你的F统计值大于critical value，那你就写：since F>cv, we  reject the null hypothesis, and these dummies are statistically jointly significant at 5% level.
如果小于，那就写 since F<cv, we failed to reject the null hypothesis, and these dummies are statistically jointly insignificant  at 5% level.

这个其实是检验线性等式约束条件，即十一个虚拟变量前的系数同时等于0.有虚拟变量的回归模型是无限制的，去掉虚拟变量的模型有限制的，然后用有限制的模型的残差平方和减去无限制的残差平方和然后除以约束的个数等于F统计量的分子，分母就等于无限制的残差平方和除以无限制模型的自由度。如果F统计量大于临界值，就拒绝十一个虚拟变量前的系数同时为0的原假设，即这个过程存在月度影响或季节影响。

3# 潇洒Shero
谢谢拉~