债券价值

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在《数学金融学》（上海人民出版社）第三章期货中关于债券价值（现金价格，全价）的公式pc（t）=p（t）+r（t），其中r（t）是上一个付息日以来的累积利息（比如每180天付息5，上个付息日是40天前，则r（t）=40*5/180）。
我不明白付息债券不是只有在结算日才支付利息吗，计算这个累积利息有什么意义？为什么债券价值不把下一个付息日的利息折算成现值加入债券价值？
还有转换因子【f（t）=债券在t时刻的实际价值/债券的面值】有什么意义？
望高手解答~~

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